驚愕の事実がわかりました。
結論:現像の仕方が悪かった(基本が分かってなかっただけ)。
お恥ずかしい。カメラ内の撮って出しjpgの方がきれいなのは、ノイズリダクションがかかっているからのようです。
Lightroomの現像でもNRをかけてやれば、撮って出しのjpgよりもきれいに仕上げることができました。

※写真をクリックすると、ちょっとだけ大きくなって、ちがいがより分かると思います。
ってことで、高感度をざっくり済ませたければD500のJPGで、じっくり仕上げるならD800EのRAW現像ってことですね。
今日学んだこと:高感度の現像では、仕上げのノイズリダクションが重要だ。